ВЕРОЯТНОСТЬ БАНКРОТСТВА В СЛУЧАЕ «ТЯЖЕЛЫХ ХВОСТОВ» И ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ СТВАВКА

Авторы

  • Андрей Белинский Львовский национальный университет имени Ивана Франко http://orcid.org/
  • Ростислав Черный Львовский национальный университет имени Ивана Франко http://orcid.org/
  • Орест Кинаш Львовский национальный университет имени Ивана Франко http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-03-01-049

Ключевые слова:

асимптотика ймовірності банкрутства, важкі хвости, субекспоненційні розподіли, F-модель, оптимальна страхова ставка.

Аннотация

Розглянуто задачу знаходження асимптотики ймовірності банкрутства у випадку великих виплат розподілених за субекспоненційними законами та визначення оптимальної страхової ставки.

Metrics

Загрузка метрик ...
Международный научный периодический рецензируемый журнал "Modern scientific researches"

Загрузки

Опубликован

2019-06-30

Как цитировать

Белинский, А., Черный, Р., & Кинаш, О. (2019). ВЕРОЯТНОСТЬ БАНКРОТСТВА В СЛУЧАЕ «ТЯЖЕЛЫХ ХВОСТОВ» И ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ СТВАВКА. Modern Scientific Researches, 1(03-01), 74–81. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-03-01-049

Выпуск

№ 03-01 (2018)

Раздел

Статьи

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)